Меню

Ответы на частые вопросы о рынке форекс (FAQ) Часть 1.

Каждый трейдер желает найти ответ на вопрос, как прибыльно торговать на рынке форекс. Увы, универсального рецепта не существует. Найти свою формулу успеха каждый участник валютного рынка должен самостоятельно.

Основная часть операций на рынке форекс, доступных рядовым трейдерам, осуществляются через посредников – дилинговые центры. Они принимают на себя часть рисков, связанных с проведением торговых операций их клиентами. Это происходит потому, что некоторые позиции в процессе торгов остаются неперекрытыми.

Трейдеры, использующие в своей работе советники, особенно приносящие прибыль, нередко сталкиваются с ситуацией, когда котировки изменяется в нелудшую для них сторону. К сожалению, повлиять на эту ситуацию они не могут. Остается только внимательно следить за развитием ситуации на рынке.

Знать основы фундаментального и технического анализа – это прекрасно. Но без грамотного риск-менеджмента не может обойтись ни один успешный трейдер, конечно если он хочет получать стабильный доход.

Содержание

В какой валюте открыть торговый счет форекс?

На самом деле этот вопрос не является актуальным для абсолютного большинства трейдеров. Потому то, те, кто пренебрегают принципами управления рисками, сливают свой депозит довольно быстро в любой валюте.

Избежать слива не удается никому. Согласитесь, не так уж и важно в чем терять свои деньги, в долларах или евро.

Однако те игроки, которые жестко ограничивают свои риски и не готовы терять больше определенной суммы, должны подойти к выбору валюты счета очень ответственно.

Если вы, например, решили для себя, что не готовы потерять с одной сделки больше 3 000 рублей, открывайте счет в рублях. Так будет проще соблюдать правила собственного мани-менеджмента.

Самыми распространенными являются счета, открытые в долларах США. Но, как говорится, кому что нравится.

Carry trade (керри трейд), что это такое?

Стратегия торговли carry trade заключается в том, что трейдер покупает валюту страны-эмитента, в которой учетная ставка выше по сравнению со ставкой по продаваемой в этой паре валюте. Другими словами он играет на разнице в учетных ставках, рассчитывая получить прибыль за счет положительного свопа.

Однако трейдер, избравший такую торговую стратегию, принимает на себя существенные риски. Если купленная валюта упадет довольно сильно, то полученная им своп разница просто не сможет покрыть убыток, полученный от обесценения приобретенного актива.

Для минимизации таких рисков керри-трейдеры выбирают для своих операций менее волатильные валютные пары (AUDUSD или BRLUSD). И никогда валюты с высокой волатильностью. Вот почему пары с японской йеной (JPG) для керри-трейдеров не представляют никакого интереса, ведь это одни из самых волатильных инструментов рынка форекс.

Фиксированный или плавающий спред, что лучше?

Технологии котирования валютных курсов дилинговыми центрами постоянно совершенствуются. Сегодня даже трейдеры с небольшими капиталами имеют возможность заключать сделки на используя реальные механизмы формирования котировок.

Их особенность заключается в том, что спред (разница между курсом покупки и продажи) не является величиной постоянной. Его значение постоянно меняется. За базу расчета принимается некая исходная величина.

Потом она обрабатывается специальной программой, поставляющей котировку в торговый терминал (фидером). Параметры этой программы каждая брокерская компания устанавливает самостоятельно.

Плавающие спреды отражают реальное положение вещей на рынке. Но у них есть и существенный недостаток. Заключается он в том, что в периоды высокой волатильности рынка (например, после выхода важных экономических новостей) спреды могут резко возрастать даже в несколько раз. Для трейдеров это, несомненно, может представлять серьезное неудобство. Особенно для тех из них, кто не прочь заработать на несовершенстве торговых терминалов и регламентирующих документах дилинговых центров.

Именно поэтому фиксированные спреды, среди валютных трейдеров, все еще пользуются популярностью.

Спреды обычно используют те трейдеры, кто уже давно торгуют на рынке и просто привыкли к такому режиму котировок. Также, немало и тех, кто зарабатывает за счет рибейтов (скидка на бид или офер для конкретного трейдера) и различного рода партнерских программах.

Сделки по парам с фиксированным спредом заключаются только через Dealing Desk, что серьезно повышает риски при скальпировании. Такой механизм торговли с использованием роботов целесообразно применять только на полностью перекрываемых счетах (ECN счетах). В этом случае дилинговый центр будет будет очень рад клиенту, который постоянно заключает огромное количество сделок.

Что такое ECN счета

ECN – electronic communication network, электронная коммуникационная сеть. Суть такой торговли заключается в том, что дилинговый центр открывает своим клиентам ECN счета. Встречные ордера, открытые по таким счетам, перекрываются автоматически.

Это система своего рода перераспределения ликвидности между клиентами одного дилингового центра. Поэтому минимальные депозиты по ECN счетам значительно превосходят те, которые трейдер должен внести для заключения сделок по другим типам счетов с фиксированным спредом. Но при этом полностью отсутствует конфликт интересов между трейдером и дилинговым центром. Сам ДЦ не несет никаких рисков, так как все позиции его клиентов по таким счетам перекрывают друг друга.

Сегодня самая распространенная система подобного рода – это ECN Currenex.

Есть некоторые различия в ECN счетах на фондовом рынке и их аналогами на валютном рынке. Это и инструменты доступной ликвидности, и правила исполнения заявок. Например, в 2006 году трейдер, заявки которого убавили ликвидность на счетах ECN Arca, зарабатывал 2 доллара на каждую тысячу акций, полученной через его счет ликвидности.

Что такое центовые счета?

На центовом счете и депозит и все открытые ордера выражаются не в долларах (как на классических счетах), а в центах. То есть 1 000 долларов на таком счете превращается в 100 000 центов.

Стандартный лот, размер которого на классическом счете составляет 100 000 долларов, на центовом счете уменьшается до 1 000 долларов (например, для пары EURUSD).

Рост популярности валютного рынка привел к тому, что все больше дилинговых центров предлагает своим клиентам возможность торговать на центовых счетах. Одни из самых интересных предложений здесь предлагают своим клиентам ДЦ Instaforex, Forex4you и Roboforex. Последний из них гарантирует рыночное исполнение ордеров. Это очень удобно как для начинающих трейдеров для того, чтобы оценить свои силы, так и для опытных спекулянтов. Они могут использовать центовые счета для оценки эффективности своих, в том числе автоматических, торговых систем.

На сколько реально заработать на форексе?

Реально. Но не для всех. По статистике только 5% трейдеров добиваются стабильного, разумеется положительного, результата своей торговли. Попасть в эти 5% сложно, но можно.

Для этого мало прочитать пару – тройку книг по техническому анализу и пройти обучение по курсу «Форекс для начинающих». Для достижения успеха трейдер должен уметь чувствовать рынок, иметь свою четкую систему принятия решений и не отступать от нее ни на шаг. Конечно, совсем без удачи не обойтись. Но торговать, слепо надеясь на то, что судьба тебе улыбнется, глупо.

Можно ли бесплатно получить прибыльную торговую систему?

Можно… Написать ее самому. Любая торговая система отражает индивидуальный стиль торговли ее создателя.

Это и правила принятия торговых решений, и управление капиталом, порядок выставления котировок и другие специфические условия. Чужой робот, не важно, платный он или нет, может принести прибыль тому, кто его придумал. А ваш депозит сольет за несколько часов. Так что для форекса вариант «появись чемодан с деньгами» не проходит.

Даже если трейдер сможет получить в свое распоряжение реально работающего робота, прежде чем запускать его в торговлю важно перейти на ECN счет. В противном случае дилинговый центр, скорее всего, изменит порядок котирования по торговому счету. В результате спред «съест» всю потенциальную прибыль.

Что такое форекс-кухня, честная кухня и дилинговый центр?

Еще пять лет назад дилинговые центры убеждали своих клиентов, что доверять им свои деньги абсолютно безопасно, что все позиции трейдеров транслируются на валютный рынок за пределами ДЦ. Однако после целой серии неприятных прецедентов, когда трейдеры не могли вывести не только честно заработанную собственным трудом прибыль, но и даже свой первоначальный депозит, скрывать правду стало просто глупо.

Итак, сделки трейдеров в абсолютном большинстве дилинговых центров заключаются внутри самого ДЦ, между его клиентами. Таким образом и создается система, названная в простонародье форекс-кухней.

Это создает серьезный конфликт интересов между дилинговым центром и его клиентами.

Форекс-кухня

Горькая правда заключается в том, что если трейдер открывает счет с фиксированным спредом и моментальным исполнением ордеров и вносит на него меньше 1 500 долларов, дилинговому центру выгодно, чтобы такой депозит был слит как можно быстрее. Ведь сделки по нему заключаются с самим ДЦ.

Сделать это можно несколькими способами.

  • Во-первых, просто не отдавать заработанные трейдером деньги ни при каких условиях. Не нравится – идите в суд.
  • Во-вторых, оштрафовать клиента по какому-нибудь основанию, прописанному в документах мелким шрифтом.

Особенно это актуально для счетов, по которым дилинговый центр предлагает всевозможные бонусы.

Но это не значит, что честных форекс-кухонь не бывает. Это совсем не так. Можно найти дилинговый центр, который выплатит трейдеру все до последней копейки. Но даже это не гарантирует, что в следующий раз все пройдет так же удачно. Любой успешный трейдер должен быть готов к тому, что дилинговый центр постарается «помочь» ему слить свой депозит. Ведь его прибыль – это убыток закрытой форекс-кухни.

Как «кухня» «помогает» трейдеру слить депозит?

Сделать это можно, например, выставив клиенту нерыночную котировку пунктов на 50 против его позиции.

Для агрессивных трейдеров, предпочитающих экзотические валюты, сделать это несложно, а результат – 100%-й слив.

Если же форекс-кухне по какой-то причине понравится результат и стиль торговли трейдера, она может зачислить его в число счастливчиков, позиции которых выводятся на рынок.

Но это относится только к тем, кто способен приносить стабильную прибыль с приемлемым уровнем риска.

Дело в том, что перекрытие клиентских позиций – удовольствие довольно дорогое, да и трудоемкое. Во-первых, цена встречной сделки должна быть чуть лучше той, которую ДЦ закотирует своему клиенту. А это время и риски. Во-вторых, доход ДЦ сводится к получению спреда, что гораздо ниже прибыли, полученной от слива депозитов клиентов, позиции которых не перекрываются.В этом случае дилинговому центру интересен только тот клиент, который заключает много сделок.

Так ли страшен черт (форекс-кухня), как его малюют?

Статистика о том, что 95% инвесторов сливают свои депозиты известна всем, в том числе и дилинговым центрам. Если они будут перекрывать позиции всех трейдеров, это значит, что они будут терять деньги вслед за своими клиентами.

Но какой в этом смысл? Безусловно, 5% игроков смогут заработать на валютном рынке. Но их прибыль будет настолько мала по сравнению с размерами убытков остальных 95%, что дилинговый центр все равно останется в плюсе, и еще каком.

Важный вопрос не только в том, как заработать деньги, но и как их получить. Всегда были, есть и будут дилинговые центры, которые считают делом чести ни в коем случае не выплачивать деньги своим клиентам.

Как вычислить форекс-кухню?

Вычислить такие форекс-кухни на самом деле не так уж и сложно. Первое, на что трейдер должен обратить внимание – это где зарегистрирована фирма и есть ли ограничения по работе с местными и иностранными гражданами.

Например, дилинговый центр зарегистрирован в Лондоне, но средства от граждан Великобритании он не принимает. Странно, не правда ли?

В таких странах у людей, как правило, есть деньги, да и управлять ими они умеют. На самом деле ничего странного нет. Просто если дилинговый центр не выплатит деньги гражданину страны, уровень социальных гарантий в которой находится на высоком уровне, такой клиент уж точно сможет найти управу на токую форекс-кухню. А это чревато серьезными проблемами для ее владельцев.

А вот с россиянами проблем не возникнет. Деньги не выплатили? Идите в суд. А дилинговый центр – в Лондоне, вот туда и подавайте, если хотите получить реальный результат.

Даже если российский суд вынесет решение в пользу инвестора, добиться его исполнения будет практически нереально.

Если трейдер хочет быть уверенным, что его позиции полностью перекрываются дилинговым центром, значит ему прямая дорога в мир ECN счетов. Там само понятие форекс-кухни невозможно.

Если же он торгует на классическом счете, возможность вывода заработанной прибыли целиком и полностью зависит от ответственности и порядочности самого дилингового центра. Для сумм меньше 10 000 долларов проблем, как правило, не возникает. Такие деньги не выплачивают только самые жадные и беспринципные «кухни».

Форекс – это просто! Как заработать на валютном рынке и не испачкаться

«Форекс – это просто! Зарабатывай, не выходя из дома! Стань миллионером уже сейчас!» Кто из нас не встречал объявления подобного рода на улицах, в метро, на вокзальных площадях? А так ли просто заработать на форексе? А новичку это по силам? Ладно, а не новичку? Весьма сомнительно.

Любой дилинговый центр предлагает своим клиентам «курсы для новичков». Но в абсолютном большинстве случаев это пустая трата времени, а иногда и денег. Если на этих курсах начинающего трейдера научат хотя бы основам технического анализа, ему уже крупно повезло. Это хоть как-то увеличит его шансы не слить свой первый депозит за пару дней, а в идеале избежать этой участи вовсе.

Но, к сожалению, в большинстве случаев такие курсы сводятся к рассказам о том, как найти «дыры» в работе дилингового центра и постараться урвать свой кусочек пирога. Работают такие схемы только на счетах с фиксированными спредами и немедленным исполнением ордеров. Для торгующих на ECN счетах или счетах с рыночным исполнением ордеров, заработать на них не получится.

Сомнительные схемы заработка на рынке форекс

1. Торговля на новостях или как заработать на нерыночных спредах.

Эта схема не предполагает необходимости следить за выходом экономических новостей, настроениями рынка или техническими индикаторами. Достаточно знать только время публикации данных.

Итак, трейдер выставляет два разнонаправленных ордера с короткими трейлинг-стопами. После выхода новости его задача – быстро снять несработавший ордер. При первом же движении рынка против открытой позиции, она будет закрыта по трейлинг-стопу.

Лечится за счет проскальзывания. Для тех, кто хочет заработать на валютном рынке без спекуляций: «Где на форексе вы выдели фиксированные спреды, особенно когда выходят «пейроллсы» или «минутки ФОМС»?»

Такие клиенты форекс-кухонь частенько жалуются, что их счета не перекрываются. Прекрасно! Открывайте ECN счет и посмотрите, по каким ценам ваши узкие ордера в противоположных направлениях будут исполнены. И по чем вас реально закроет трейлинг-стоп. И не нужно жаловаться на проскальзывания в полфигуры.

Считайте, что это ваша плата за науку: форекс – это совсем не просто. Это рынок со своими законами, на котором нужно работать, а не искать возможность срубить деньжат по-легкому.

Стоп-ордер – это всего лишь приказ отправить брокеру рыночный ордер при достижении ценой заранее определенного уровня.

Даже если трейдер торгует через форекс-кухню, дилинговый центр, скорее всего, обратит внимание на выставленные узкие ордера в разных направлениях. В этом случае не стоит удивляться тому, что ДЦ вбросит по этому счету котировки, в результате чего оба ордера будут исполнены. Некоторые торговые платформы не исполнят трейлинг-стоп из минусовой зоны. Например, это актуально для МТ4.

2. Торговля по устаревшим котировкам или как заработать на подвисшем сервере.

Достаточно иметь скрипт, который подключен к двум терминалам разных брокеров. Суть этого метода – арбитраж.

Но это не классический арбитраж, когда финансовый актив покупается на одном рынке, а потом перепродается на другом с прибылью для трейдера. Здесь главное – поймать устаревшую котировку и быстренько заключить сделку в выгодную сторону.

Другими словами это банальная попытка получить деньги на халяву, реальной торговлей здесь и не пахнет.

Такая схема работает только на счетах с фиксированным спредом и моментальным исполнением ордеров. Иначе весь смысл теряется. Прибыль трейдера от таких операций – это прямой убыток дилингового центра.
Это тоже излечимо.

Конечно, все мы думаем, что умнее пусть не всех, но многих. Поверьте в дилинговых центрах работают далеко не дураки. И они уже давно придумали, как вычислить таких хитрецов.

Будьте готовы к возможным последствиям, наименьшее из которых станет ухудшение режима котирования и перевод исполнения ордеров в режим «по рынку» (такие схемы там просто невозможны).

По регламенту любого брокера определение рыночной цены на валютные пары – исключительная компетенция самого дилингового центра. Так что они сами решают, почем покупать или продавать валюту. В худшем же случае можно нарваться на штрафы, размер которых, скорее всего, будет не меньше заработанной хитрым трейдером прибыли.

3. Мультилевел партнерка. Как заработать, торгуя в убыток.

Это цепочка из нескольких представляющих брокеров и одного-двух трейдеров, занимающихся скальпингом.

Суть схемы заключается в том, что брокер на каждом уровне поучает свою комиссию от сделок трейдеров, которые зарегистрированы под данной цепочкой. В результате дилинговый центр, котирующий трейдерам валютные пары, в лучшем случае не получает никакой прибыли или даже несет прямые убытки при моментальном открытии и закрытии торговых позиций. Полученного спреда просто не хватает на выплату комиссий всем представляющим брокерам.

Лечится очень просто. Если прибыль по агентскому договору получена за счет комиссий других представляющих брокеров, дилинговый центр это рано или поздно увидит. И тогда все агентские договора, по которым идет отчисления от сделок определенного клиента, будут аннулированы.

Почему форекс – это совсем не просто и как на нем заработать

Бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Истина, известная всем. Но многие все еще верят в то, что есть «волшебная кнопка».

Стоить на нее нажать и деньги буквально посыпятся с неба. Истории МММ, «Русского дома селенга» и прочих замечательных компаний ничему их не научили. Есть такие люди и среди трейдеров. Для них возможен только один вариант – снова и снова терять свои деньги.

Но заработать на форексе можно. Просто это совсем не так просто, как стараются преподнести дилинговые центры и форекс брокеры в своих рекламных кампаниях. Одних только знаний по техническому, фундаментальном и сессионному анализу здесь будет недостаточно. Каждый трейдер, прежде чем стать успешным, должен тщательно систематизировать все, что он знает, добавить к этому свою интуицию и видение рынка. В результате у него должна появиться своя торговая система.

Еще одним обязательным условием достижения успеха на валютным рынке является грамотный выбор форекс брокера.

Если между интересами клиента и дилингового центра возникнет конфликт, выйти победителем из этого спора трейдеру вряд ли удастся. Поэтому прежде чем доверить брокеру свои деньги, нужно убедиться в его надежности. Лучше всего, если реальный торговый счет будет открыт по схеме ECN. Это гарантия того, что ордера будут исполняться по реальным рыночным котировкам.

Типы ордеров на рынке форекс

В последнее время ритейловый дилинг получил массовое распространение. Каждый, кто прочитал пару книг по техническому анализу (это в лучшем случае), считает себя гуру валютного трейдинга.

На самом деле многие из таких «профессионалов» не имеют представления даже о том, по каким правилам исполняются форекс ордера.

Они уверены, что стопы должны исполняться по той цене, которая в них указана, а лимит ордера выставляются только если их цена для клиента более привлекательная по сравнению с рыночной.

Многие из них уверены, что рыночные ордера на рынке форекс позволяют трейдеру выбирать цену. Рано или поздно такие трейдеры заключают сделки на условиях, которые совершенно не соответствуют их представлениям о порядке исполнения ордеров. В результате дилинговые центры буквально завалены претензиями от таких «специалистов». Самое смешное, что в денежном выражении такие претензии редко превышают 10 долларов.

Корень проблемы кроется в том, что многие начинающие трейдеры просто не знают технических основ валютного, да и любого другого финансового рынка.

Итак, вот описание основных типов классических ордеров.

1. Лимит-ордер

Это отправляемый брокеру приказ купить актив не дороже или продать не дешевле цены, указанной в ордере. Все, других вариантов, типа «по цене лучше, чем сейчас» быть не может.

Например, в стакане торговой платформы вы видите котировку по паре EURUSD 1,33535 – 1,33541. Если трейдер попытается выставить лимит-ордер на покупку по 1,3358, результатом будет заключение сделки по цене 1,33541. Если же от текущего аска и до указанной в ордере цены не хватит объема, чтобы полностью исполнить ордер на покупку, трейдер заключит несколько сделок в диапазоне цен от 1,33541 до 1,3358, а оставшаяся неисполненной часть ордера станет лучшим бидом.

На языке трейдеров это называется «собрать по встречке».

2. Маркет ордер (рыночный ордер)

Этот тип ордера представляет собой приказ, отдаваемый брокеру, на покупку или продажу актива по лучшей рыночной цене.

Если ликвидности на рынке будет достаточно, ордер будет исполнен в полном объеме. Но цену заключенных сделок брокер клиенту не гарантирует. Его главная задача – купить или продать определенный объем. И не надо жаловаться на проскальзывание рынка. Не пытайтесь торговать рыночными ордерами на неперекрываемых счетах, и никаких проблем не будет.

3. Стоп-ордер

Пожалуй, это единственный тип ордеров, который можно отнести к отложенным, точнее сказать к условным.

Его исполнение зависит от исполнения определенного условия, а именно достижения ценой бида, аска или средней определенного уровня.

Самое интересной начинается после этого. Результатом исполнения стоп-ордера является выставление рыночного ордера, а не заключение сделки по его цене. Для любителей поторговать на выходе важных экономических новостей нужно хорошенько запомнить, что брокер может, а вернее обязан, исполнить такой ордер по первой доступной цене. Такой механизм стал причиной того, что крупные игроки провоцируют весьма импульсивные движения цены за счет исполнения большого количество стоп-ордеров.

Трейдеры называют это «сорвать стопы».

У валютных брокеров есть и другие разновидности ордеров. Далеко не все из них доступны для трейдеров. Это объясняется техническими особенностями разных торговых платформ. Вот некоторые подтипы форекс ордеров.

1. Стоп-лимит ордер.

В результате исполнения такого ордера становится активным не рыночный, а лимит-ордер. В этом случае трейдер может быть уверен, что его приказ будет исполнен не выше или не ниже определенной цены, если, конечно, рынок до нее дойдет.

2. ОСО ордер.

Это сокращение от «one cancels other», что в переводе означает «один отменяет другой». Ордер, который, кстати, используется не только на валютном рынке, представляет собой два связанных между собой приказа. Исполнение одного из них автоматически отменяет второй. Например, в случае торговли через одну из самых распространенных торговых платформ МТ4 с помощью ОСО ордера можно выставить стоп-лосс и тейк-профит по уже открытой позиции.

3. ОТО ордер.

Или «оne triggers other”, что переводится как «один активирует другой». Трейдер классического рынка (с фиксированным спредом и моментальным исполнением ордеров) может использовать такой ордер следующим образом. Например, он хочет купить 1 лот EURUSD по 1,3300. Исходя из правил своего риск менеджмента, трейдер должен выставить к этой позиции стоп-лосс и тейк-профит по 1,3280 и 1,3340 соответственно. Тогда трейдер выставляет ордер на покупку 1 лота EURUSD по 1,3300 с ОТО связью с двумя ордерами: на продажу по 1,3280 и покупку по 1,3340. Причем эти два ордера должны быть связаны между собой ОСО связью.

4. IOC ордер.

Сокращение от «instant or cancel» – «исполни или отмени». Этот ордер должен быть исполнен в момент его отправки. Если этого не произошло, или ордер был исполнен частично, приказ автоматически аннулируется, за исключением его исполненной части.

5. GTC ордер.

«Good till canceled» – «активен до отмены». Такие ордера очень удобны для трейдеров, торгующих на длительных промежутках времени. Они, как правило, тщательно выбирают уровни для открытия позиций. Нередко они довольно далеко отстоят от текущих рыночных цен. GTC ордера позволяют выставить ордер один раз и ждать, когда цена достигнет ожидаемого уровня. Сессионные ордера, отменяемые системой по окончании каждой торговой сессии, такой возможности не дают. Их каждый раз нужно выставлять заново, что не совсем удобно.

Торговая платформа МТ4 позволяет трейдерам выставлять только ордера по типу GTC. ОСО или ОТО ордера можно привязывать только к открытым позициям. Обойти эти ограничения можно с помощью специальных плагинов.

Локирование на рынке форекс

Лок – это одна из самых парадоксальных вещей, встречающаяся только на финансовых рынках.

Под локированием валютные трейдеры понимают открытие двух одинаковых по объему и разных по направлению позиций по одному и тому же инструменту. Многие на самом деле верят, что это помогает заработать деньги.

Если вы хотите стать настоящим успешным трейдером, забудьте о локировании раз и навсегда.

На реальном рынке само по себе локирование просто невозможно. Сделки на покупку и продажу просто закроются в результате банального неттинга.

С точки зрения финансового рынка лок – это закрытие старой позиции, а выход из него – открытие новой.

Что такое локирование?

По своей сути это банальный самообман, когда трейдер просто потакает своим слабостям и не способен на принятие жестких, но правильных решений.

Начав локировать свои позиции, рано или поздно он отдаст дилинговому центру все свои деньги. Собственно говоря, лок – это изобретение самих ДЦ с целью облегчить клиентам задачу расстаться со своим депозитам как можно быстрее. Замок или лок не может и не должен быть частью, а тем более основой прибыльной торговой системы. На флете такая стратегия может принести свои плоды. Но при первом сколько-нибудь значительном движении рынка трейдер потеряет не только заработанную прибыль, но и собственные средства.

Лок и хеджирование, в чем принципиальные отличия?

С точки зрения трейдера – ни в чем. Но с точки зрения финансовой теории хеджирование – это метод управления рисками, направленный на ограничение потенциальных убытков.

Например, захеджировать лонг по EURRUB можно, открыв длинную позицию по фьючерсу нефти. Или можно одновременно открыть длинную позицию по австралийскому доллару и короткую по золоту.

Если у трейдера открыт лонг на 1 лот по EURUSD и он продает 1 лот по этой же паре, это значит, что он просто закрывает свою позицию, а не локирует ее. Ну а хеджирование здесь вообще не при чем.

Торговля на рынке форекс по мартингейлу

Система мартингейла впервые появилась для выставления ставок игроками казино. Ее краеугольным камнем является то, что вероятность выигрышной (прибыльной) сделки принимается как распределение случайной величины.

В этом случае трейдер постоянно увеличивает ставки при постоянном математическом ожидании выигрыша. Например, трейдер рассчитал, что внутридневной потенциал пары EURUSD составляет 2 фигуры. Он уже открыл позицию на 1 лот. К тому моменту, когда пара исчерпает свой потенциал, трейдер откроет позиции еще на 2 лота.

Иногда увеличение позиции проводится совершенно бессистемно. То есть трейдер открывает дополнительные позиции просто для того, чтобы усредниться. Но к мартингейлу это не имеет никакого отношения.

Можно ли торговать по мартингейлу с прибылью?

Как показывает практика, большинство трейдеров, применяющих эту стратегию, сливают свои депозиты.

Происходит это потому, что они усредняют свои позиции не по системе, а на эмоциях. Сложность этой системы заключается в том, что трейдер постоянно увеличивает свою позицию, а значит и риски, по мере развития рыночного тренда. Самое главное в этом случае грамотно продумать дистанции для усреднения.

Предположим, трейдер держит свои открытые позиции по несколько дней. Дневной потенциал движения он оценивает в 1,5 фигуры. Стоит ли в этом случае усредняться каждые 20 пунктов? Сможет ли спекулянт позволить себе усреднить позицию 7 раз, и все это с постоянным увеличением объема? А если движение продлится 4 дня? Скорее всего, нет. Конечно, вероятность этого не так высока, но она есть. А 30 усреднений, вероятнее всего, просто убьют депозит.

Можно ли использовать миртингейл в автоматических торговых системах?

Да, система мартингейла вполне пригодна для создания торговых роботов. Но для этого необходимо правильно рассчитать потенциальные уровни доходности и рисков.

Важно помнить, что практически все советники, основанные на мартингейле, рано или поздно сливают депозит. Это происходит потому, что периодически на рынке происходят движения, которые не укладываются в заложенную в робот систему управления рисками. Для того, чтобы избежать таких негативных последствий, следует периодически выводить прибыль со счетов, на которых торгуют такие советники. Это существенно снизит риски потерь и обеспечит некоторую норму прибыли владельцу счета.

Форекс стакан, ECN currenex и ECN торговля

Форекс стакан

Трейдеры фондового рынка всегда удивляются, увидев форекс стакан впервые. В нем можно наблюдать только цены спроса и предложения – бид и аск.

Глубину рынка с потенциальными объемами трейдер увидеть просто не может. Это связано с тем, что большинство торговых платформ (Metatrader4, Act Trader, Power Trader) чисто технически не могут отобразить информацию о реальном состоянии валютного рынка. Самый «чистый» в этом отношении рынок – это рынок валютных фьючерсов CME и Globex. (и лишь потом источники, вроде ECN currenex и ECN Integral) Он позволяет реально оценить объем заявок на покупку и продажу валют, а сделки здесь заключаются в автоматическом режиме, без участия сотрудников дилинговых центров.

На срочных валютных рынках присутствует такое понятие, как форекс стакан. Он наглядно показывает, какой объем участники рынка готовы купить или продать по той или иной цене.

Трейдерам, торгующим на рынке акций, особенно тем из них, кто предпочитает скальпинг, форекс стакан просто необходим. Ведь без него невозможно понять, каково реальное положение дел на рынке, а также оценить соотношение покупателей и продавцов.

ECN currenex и ECN торговля

Платформы, такие как ECN currenex или Alfa Aggregator, представляют рынку агрегированную ликвидность.

Они отображают объемы на покупку и продажу финансовых инструментов исключительно на основании своих внутренних данных. Но обороты таких компаний настолько высоки, что предоставляемая ими в форекс стаканах информация вполне может считаться объективной с точки зрения отражения реальных котировок на валютном рынке.

Эти платформы котируют самые узкие спреды и начисляют реальные свопы. Это очень удобно для керри-трейдеров. Но чем выше учетная ставка в стране-эмитенте валюты, тем, как правило, шире спред (например, бразильский реал). Иногда трейдеры, предпочитающие такие валюты, вынуждены платить брокерам дополнительные комиссии или оформлять платные подписки на котировки. Тем, кто торгует на ECN currenex, форекс стакан просто необходим.

Бонус 100 от Альпари на депозит