Меню

Рыночные осцилляторы

Современная торговля предполагает использование ряда программ и алгоритмов, обеспечивающих трейдера информацией о текущем положении дел на валютном рынке.

Применение осцилляторов – популярный метод рыночного анализа. Осцилляторы это специальные программы, дающих сигналы на покупку или продажу.

Если полученный сигнал подтверждается основным ценовым графиком, шанс успешной сделки существенно возрастает. Текущее направление цен в осцилляторе отображается пересечением с его нулевой линией.

Популярными торговыми осцилляторами являются:

  • моменты,
  • скользящие средние,
  • а также индексы относительной силы.

Популярные осцилляторы:

Индикатор Stochastics

Особенность данного торгового индикатора заключается в генерации сигналов торговли до начала ценового движения. Алгоритм, лежащий в основе Stochastics, основан на колебании суточных цен.

Высокие рыночные цены колеблются в области дневного максимума, и наоборот – низкие цены рынка подходят к минимумам текущих суток. Две главных линии, показанных на стохастических схемах, являются основным графиком и его скользящим средним.

Расчетные формулы стохастика включают в себя текущие цены закрытия периода, максимальные и минимальные значения за выбранное число периодов. Показатели скользящего среднего являются производной от главного графика и вычисляются по аналогичной формуле. Полученные в результате расчетов линии накладываются на шкалу, что выражает процентные значения.

Таким образом, сигналы перепокупки и перепродажи возникают при значениях в 70% и 30% соответственно. Если значение опускается ниже 10%, возникает бычий разворот и сигнал покупки. Аналогично, если значение превышает 90%, возникает медвежий разворот и сигнал продажи. Значимым сигналом к торговле также является дивергенция, то есть расхождение осциллятора с ценовым графиком.

Возможные ситуации применения Stochastics показаны на графике ниже.

Индикатор Stochastics
Индикатор Stochastics

Среди показателей индикатора Stochastics выделяют два типа пересечений. Левые и правые пересечения между линиями графиков и скользящих средних часто служат сигналами к началу торговли.

Индикатор MACD

Для совершения сделок или технического анализа рынка часто применяется осциллятор MACD.Данная аббревиатура обозначает схождение и расхождение скользящих средних, что и служит главным методом расчета этого индикатора.

Основной график MACD состоит из двух показателей экспоненциального скользящего среднего, что проходят через нулевую линию. Линия ноля в данном случае являет собой ценовой уровень, на котором значения двух скользящих средних будут идентичны.

Чаще всего торговые сигналы возникают в случае пересечения скользящим средним нулевой линии, или при возникающих дивергенциях. Если краткосрочное скользящее среднее пересекается с долгосрочным снизу вверх, данный сигнал свидетельствует о покупке. Аналогичным образом, пересечение краткосрочного с долгосрочным сверху вниз, послужит сигналом продажи.

Данный рисунок является наглядной схемой применения индикатора MACD в торговле на рынке форекс.

Индикатор MACD
Индикатор MACD

Гибкость осциллятора и простота его настройки делает данный торговый инструмент популярным среди трейдеров. Высокие показатели прибыльности также достигаются за счет комбинации индикаторов и личного наблюдения за рыночной ситуацией.

Индикатор Momentum

Принцип работы индикатора Momentum основан на сравнении ценовых колебаний. Точная оценка численных значений цен не входит в его алгоритмы и должна вестись с применением других инструментов.

Формулы, лежащие в основе данного осциллятора, основаны на расчете разницы между ценами закрытия от последних цен выбранного периода. Моменты минимальных и максимальных значений в данном индикаторе не устанавливаются, потому все полученные значения будут указаны относительно нулевых линий.

Если показатели осциллятора достигнут максимума, данный сигнал станет свидетельством перепокупки. Таким же образом, экстремально низкие диапазоны значений послужат сигналом на перепродажу.

Подобный метод использования индикатора Momentum указан на графике ниже.

Индикатор Momentum
Индикатор Momentum

Для успешной торговли с применением данного осциллятора необходимо правильно вычислить его крайние положения. Для начинающего трейдера это может стать непростой задачей. Хорошим методом установки границ станет изучение исторических данных о колебании цен данной валютной пары, и определение крайних точек относительно полученных сведений. Величина периода, взятого в рассмотрение, прямо влияет на размер торговых сигналов.

При пересечении осцилляторными линиями нулевых отметок также могут возникать торговые сигналы, если данные линии движутся в направлении тренда. Классическое применение индикатора

Momentum в торговле – это попытка проследить начало новых трендов в период ценовой консолидации.

Индикатор RSI

Сокращением RSI обозначается индекс относительной силы, а также популярный торговый индикатор, что был разработан Уэллесом Вилдером.

Суть работы данного осциллятора – это демонстрация ценовых изменений между высокой и низкой ценой закрытия.

Данный рисунок иллюстрирует его поведение.

Индикатор RSI
Индикатор RSI

Расчет показателей индикатора ведется, исходя из среднего количества дней ценового роста за определенный временный период, деленных на среднее количество дней ценового падения за тот же срок.

Временной период, используемый для расчетов, может быть абсолютно любым, но девятидневные и четырнадцатидневные периоды наиболее популярны на рынке форекс. Значения, полученные в ходе расчетов, отображаются на процентной шкале.

Предупредительными сигналами для торговли являются спады ниже 30% и подъемы выше 70%. Результаты выше 85% или ниже 15% являются срочными сигналами продаж и покупок одновременно.

По мнению разработчика данного индикатора, максимальной пользы от его применения можно достичь, наблюдая расхождения между осциллятором RSI и графиками ценовых показателей.

Индикатор ROC

Торговый индикатор ROC представляет собой измененную и отредактированную версию осциллятора Momentum. Главное различие данных аналитических инструментов состоит в алгоритме расчета формул.

Значение индикатора момента является разницей прошлых и текущих цен, в то время как показатель ROC представляет результат деления нынешней цены закрытия на значения прошлых цен выбранного временного срока.

Индикатор ROC
Индикатор ROC

Использование данного валютного индикатора при торговле на рынке форекс может стать верным способом получения дохода.

Индикатор Ларри Вильямса

Торговый индикатор Ларри Вильямса является одним из вариантов осциллятора Stochastics. Его главное и единственное отличие состоит в отображении результатов на перевернутой процентной шкале.

В таком случае, полученный сигнал бычьего разворота произойдет в зоне ниже 80%, а такой же сигнал медвежьего разворота – в той зоне, что превышает 20%. Остальные показатели индикатора Ларри Вильямса равноценны значениям Stochastics.

Способы его интерпретации представлены на рисунке ниже.

Индикатор Ларри Вильямса
Индикатор Ларри Вильямса

Использование данного индикатора для исследования рынка форекс особенно популярно в среде русскоязычных трейдеров. Согласно статистическим данным, процент инвесторов, что применяют этот осциллятор в своей работе, постоянно растет.

Индикатор CCI

Первоначальным применением индекса товарного канала, или индикатора CCI, был анализ текущего состояния товарных рынков. Некоторые наработки Дональда Ламберта, его создателя, были использованы для адаптации данного осциллятора относительно рынка валютной торговли. Применение осциллятора CCI для технического анализа рыночных ситуаций имеет ряд особенностей, указанных на следующей схеме.

Индикатор CCI
Индикатор CCI

Если линия данного индикатора превышает показатель +100, возникает сигнал покупки. Таким же образом, при заходе индикаторной линии ниже -100 возникает сигнал продажи.

Комбинация индикаторов такого типа и своевременная обработка их показателей существенно повышает прибыль валютных сделок.

Индикатор Боллинджера

Одним из актуальных методов торговли на рынке форекс является применение полос Боллинджера.

Данный индикатор совмещает в себе элементы скользящих средних и показателей валютной волатильности одновременно. При расчетах высокой и низкой цены в периоды волатильности этот осциллятор просто незаменим.

Основной график полос Боллинджера состоит из линий, что проведены выше и ниже скользящего среднего за определенный период в размере двух стандартных отклонений цен. Чаще всего анализ курсов валют ведется по двадцатидневным периодам. В движении данного рыночного индикатора постоянно возникают расхождения и схождения.

Близкое схождение полос Боллинджера служит свидетельством понижения волатильности. На рынке форекс долгосрочные периоды волатильности повышают вероятность ценового подъема после окончания сроков ценовой консолидации.

Следующий рисунок подтверждает возможности применения полос Боллинджера в современном трейдинге.

Индикатор Боллинджера
Индикатор Боллинджера

В работе любого рыночного индикатора есть свои нюансы. Торговые сигналы, что возникают во время технического анализа с применением специальных инструментов, могут быть сильно переоценены. Большое влияние на трейдерский депозит в таких случаях оказывает именно риск-менеджмент, потому что окончательное решение совершить сделку или пропустить ее, остается только за инвестором.

Индикатор Parabolic SAR

Торговый индикатор Parabolic SAR был разработан форекс трейдерами для минимизации риска путем выставления стоп-ордеров. Его главным преимуществом является дополнение показателей других осцилляторов, которые следуют за трендом, и компенсация их слабых мест.

Стандартный график данного индикатора являет собой совокупность точек на параболе. Если эта парабола будет размещена под графиком цены, это покажет наличие поддержки и станет сигналом продолжения роста цены. Если парабола расположится над графиком цен, поддержки не будет, и цены начнут падать.

Данная особенность параболического индикатора показана на следующем графике.

Индикатор Parabolic SAR
Индикатор Parabolic SAR

Использование Parabolic SAR наравне с другими осцилляторами может быть очень эффективно.

Автоматические торговые роботы, что заключают сделки на рынке форекс, ведут расчеты используя данные, предоставленные индикаторами такого типа. Размещение параболической системы позволяет им выйти из позиции и даже создать противоположную.

Торговые советники, которые используют Parabolic SAR, самостоятельно определяют границы выставления стоп-лоссов, смещая их внутри сессии по направлению текущего тренда. Если действующий тренд не получает подтверждения, от индикатора поступает сигнал, позволяющий избежать ненужной сделки и сохранить свой депозит.

Индикатор DMI

Рыночный индикатор DMI является индексом направленного движения и показывает наличие или отсутствие тренда в условиях валютного рынка. Шкала данного осциллятора показывает амплитуду и направление движения цен в процентном соотношении.

Высокие показания индикатора указывают на скорый рост и перспективы движения по тренду.

Аналогичным образом рассчитываются низкие полученные значения.

Индикатор DMI
Индикатор DMI

Торговля с помощью DMI предполагает его использование в отдельном виде или в качестве фильтра к параболическому индикатору. Показатели индекса направленного движения могут стать решающими при покупке или продаже валюты.

Бонус бесплатно от инстафорекса

Adblock detector