Меню

Волны Эллиотта, диагональные треугольники, японские свечи, углы Ганна

Волновая теория Эллиотта являет собой популярный метод исследования рынка, основанный на техническом анализе. Несмотря на развитие систем валютной торговли и рост количества сделок, основные принципы волновой теории остались почти неизменными.

В процессе ценовых колебаний рынок движется на пять волн по направлению тренда и на три волны – против направления тренда.

Основны теории волн Еллиотта

Если совокупность волн Эллиотта формируется на тренде повышения, их общее количество составляет бычий цикл из восьми волн. Волны Эллиотта, что движутся по направлению тренда, в торговле называют импульсами, а волны, движущиеся против тренда – коррекциями.

Представленная ниже схема наглядно иллюстрирует движение волн Эллиотта.

Теория волн Эллиотта
Теория волн Эллиотта

Первая, третья и пятая волны идут на повышение и являются импульсами. Каждый показанный импульс, в свою очередь, состоит из пяти волн меньшего масштаба. Вторая и четвертая волна обозначают коррекцию рынка и подразделяются на три небольших волны каждая.

Классический волновой анализ Эллиотта предполагает обозначение импульсов цифрами, а коррекций – буквами. Когда полный рыночный цикл завершается, то начинается новый цикл из пяти волн и двух коррекций.

Согласно данной теории, любая крупная волна может содержать неограниченное количество малых волн, что показано на следующем рисунке.

Малые волны Еллиотта
Малые волны Еллиотта

Анализ волн Эллиотта

Торговля с применением технического анализа волн Эллиотта предполагает соблюдение ряда правил.

Используя данные правила относительно текущих рыночных ситуаций, инвестор может извлекать из сделок серьезную прибыль.

  1. Откат второй волны не превышает ста процентов от первой. В случае бычьего рынка, вторая волна не достигает тех ценовых уровней, что были зафиксированы в начале тренда.
  2. Третья волна Эллиотта имеет максимальную длину, никогда не являясь самой короткой.
  3. Ценовой диапазон первой волны исключает четвертую волну.
  4. Вне зависимости от продолжительности волн Эллиотта, их форма и последовательности появления всегда совпадают.

Малые колебания ценовых волн являются частью более крупных волновых отрезков, повторяя их по геометрической форме. Появление и развитие волн Эллиотта подконтрольно строгой последовательности.

Зная эти два факта и используя их в своей стратегии, рыночный аналитик может в любой момент вычислить фазу рыночного цикла. Графическая схема, представленная ниже, является свидетельством данного правила.

Расчет количества волн Еллиотта
Расчет количества волн Еллиотта

Большинство ценовых колебаний рынка форекс идет по направлению действующего тренда. Именно по этой причине возникающие волны коррекции сложно вычислить до момента их завершения. По сравнению с импульсными волнами, предсказуемость волн коррекции намного ниже. Для всеохватной рыночной аналитики инвестор должен держать в поле зрения все возможные коррекции рыночного курса, особенно при развитии очередных импульсных волн.

На протяжении одного цикла в тренде развивается пять импульсных волн. Именно по этой причине пятиволновое движение против курса тренда является не коррекцией, а одной из ее составляющих.

Вариации волн Эллиотта

Во всех вариантах развития импульсных волн, в рамках их движения может возникать расширение. Расширением в трейдинге называется тот случай, когда возникшая импульсная волна существенно превосходит другие волны по своей амплитуде.

Третьи и пятые волны подвержены расширениям чаще всего. Данная ситуация обычно сопровождается движением в сторону тренда и дополнительными откатами, что в некоторых случаях формирует объединение из девяти волн. Когда подобный девятиволновый цикл начинает развитие, сложно определить, какая именно волна является расширением.

Согласно теории Эллиотта, количество расширений внутри цикла не влияет на закономерности его развития.

Схемы и графики, представленные ниже, иллюстрируют данный процесс.

Закономерности развития волн Еллиотта
Закономерности развития волн Еллиотта

В рамках расширений также возможны свои расширения. Исходя из накопленных данных об их количестве и местоположении, опытный трейдер может спрогнозировать длину волн.

Большинство рыночных циклов имеет в своем составе расширение только одной импульсной волны. То есть, если первые и третьи волны примерно одинаковы и равны по амплитуде, расшириться может пятая волна.

Если торговый объем с начала развития превосходит показатель третьей волны, шанс расширения повышается еще сильнее. В случае расширения первой волны по факту конца четвертой можно определить то, что пятая с третьей будут примерно равны.

Диагональные треугольники и их виды

При использовании волновой теории Эллиотта или классического технического анализа рынка форекс могут возникать ситуации, решением которых занимается особый раздел теории волн. Данный метод получения прибыли основан на диагональных треугольниках.

Первый вид диагонального треугольника формируется в пятой волне, давая сигнал о начале волнового движения и его быстром развитии. Волновой треугольник такого типа, возникающий в восходящем тренде, является медвежьим сигналом. Формирование такой структуры резко снижает цену до уровня начала пятых волн. Аналогичным образом, формирование такого треугольника в медвежьем тренде свидетельствует о бычьем сигнале. К началу пятой волны цены на данную валюту значительно возрастут.

Следующие схемы показывают распространение бычьих и медвежьих сигналов.

Диагональные треугольники
Диагональные треугольники

Диагональные треугольники второго вида формируются на рынке намного реже. Их появление и развитие возможно только в начале первой волны. Внешний вид таких треугольников напоминает треугольники первого типа и является парой близко расположенных трендовых линий. Появление диагонального треугольника на графике ценового движения свидетельствует о продолжениях главных тенденций.

Диагональные треугольники второго вида
Диагональные треугольники второго вида

Провалы рыночных волн

На рынке валютной торговли могут возникать ситуации, во время которых пятая волна не будет повторять бычьи максимумы или медвежьи минимумы третьих рыночных волн. Возникший набор показателей свидетельствует о слабости текущего тренда, а это значит, что скоро рынок совершит резкий разворот.

Аналогичные случаи представлены на следующей схеме.

Провалы рыночных волн
Провалы рыночных волн

Японский графический анализ

Графический анализ с применением метода японских свеч не так широко распространен на западном валютном рынке, как классические инструменты поиска и сравнения. Несмотря на это, наработки японских трейдеров помогут современному инвестору сохранить свой депозит и значимо повысить его.

Именно японские счета, чьи владельцы используют свечной анализ, оказывают существенное влияние на рынок в те часы, когда популярные биржи бездействуют.

Понятием «джиттай» в японском трейдинге обозначается толстая часть свечи, или торговые диапазоны, размещенные внутри периода от стоимости открытия до цен закрытия включительно.

Свечи темного цвета на графиках показывают, что за этот период цены закрытия стоили меньше цен открытия. Аналогичным образом, пустые свечи, закрашенные другим цветом, свидетельствуют о том, что цены закрытия периода поднялись выше цен его открытия.

Японские свечи
Японские свечи

Тонкие отрезки, размещенные выше и ниже тела свечи, называются тенями свечи, или «каге». Их предназначение – показывать максимумы и минимумы цен определенного торгового периода.

Во время проведения графического анализа полезны разные последовательности свечей с телами и тенями разного формата. Эти последовательности называются свечными формациями и широко применяются в торговле на рынке форекс.

Применение автоматического свечного анализа и отображение его результатов является важной частью работы торговых советников.

Некоторые трейдеры считают применение японских свечей верным способом слить депозит, но контроль ценовых показателей и событий финансового рынка поможет пользователю сохранить свои деньги.

Графический анализ Ганна

Метод графического анализа, основанный на практическом применении теории углов Ганна, обрел большую популярность в среде современных трейдеров. Еще в прошлом столетии рыночные аналитики пытались найти на графиках закономерности связи между ценой и временем.

Одноименная теория Ганна доказывает, что с помощью геометрических построений определенного вида можно спроецировать цены на показатель будущего времени.

Классический метод графического анализа подразумевает равенство скалирования цен и времени. При любом изменении данных показателей прямые линии образуют квадрат, диагональ которого расположена под углом в 45 градусов. Данная численная величина и называется углом Ганна.

Утверждение У.Д.Ганна гласит о том, что идеальное ценовое и временное соглашение достигается в случаях роста или падения цен под углом в 45 градусов относительно временной оси. Данный угол обозначается как один к одному (1х1), представляя собой минимальный прирост цен при минимальном временном приращении.

Адекватная интерпретация показателей углов Ганна требует большого количества допущений и предположений, но главные принципы остаются неизменными. Несмотря на то, что другие линии Ганна проводятся под разными углами через важные экстремумы графиков, основную роль играет именно трендовая линия 1х1. В случае нахождения данной линии выше графика цен, рынок становится бычьим.

Ценовой график, расположенный ниже трендовой линии, свидетельствует о медвежьем рынке. Серьезным уровнем поддержки бычьего тренда является именно линия 1х1, прорыв которой станет сигналом разворота тренда.

Указанная ниже схема служит инструкцией применения метода Ганна для анализа рыночных ситуаций.

Графический анализ Ганна
Графический анализ Ганна

Достоверность полученных результатов обеспечивается за счет равного масштабирования временных и ценовых осей. Каждое деление временной оси должно соответствовать одному делению оси цен, и наоборот.

Элементом контроля в данном построении служит линия 1х1, которая должна быть расположена под углом в 45%. В случае возникновения тренда на рынке форекс, уровень поддержки и сопротивления может определяться по любому лучу. Если же данный уровень будет пробит, местом консолидации станет следующий луч.

Частными случаями графического анализа Ганна является метод сеток и способ кардинальных квадратов.

Метод сеток и способ кардинальных квадратов
Метод сеток и способ кардинальных квадратов

Бонус 100 от Альпари на депозит